A la fin du XIXème siècle, le 8ème Bogdo Gegeen, d’origine tibétaine comme ses prédecesseurs, mais plus débauché et alcoolique, nourrissant une haine profonde à l’égard des mandchous exhorte les mongols à la révolte et à la lutte pour l’indépendance. En 1905 déjà, dans la ville d’Urga (future Oulan Batar), des manifestations contre la police locale et les sociétés commerciales, ainsi que des insurrections de soldats mongols contre leurs officiers se produisirent.

En 1911, la dynastie mandchou qui régnait en Chine s’effondre et une période de trouble s’ensuivit en Chine. Les nobles mongols khalka jusqu’alors vassaux des mandchous se jugèrent dès lors affranchis de tout lien avec la Chine, et fondèrent le 9 octobre 1911 un état mongol indépendant. Le Bogdo Gegeen en devint le premier chef d’état.

En 1913, Pékin fut obligé de reconnaitre par un traité avec la Russie, l’autonomie de la Mongolie Extérieure. La Mongolie Intérieure resta elle le sous contrôle de la Chine.

En 1917, la révolution russe affaiblissant le protectorat de la Russie, la Chine avec l’aide du Japon en profita pour réconquérir la Mongolie extérieure en 1919. Urga fut occupée et placée sous le gouvernement militaire d’un général chinois.

En 1920, le baron russe blanc Ungern-Sternberg, un aventurier fuyant le pouvoir bolchévique, et rêvant de reconstituer un empire Mongol, à la tête d’une petite armée équipée par le Japon, chassa les chinois d’Urga, délivra le Bogdo Gegeen, et le replaca sur son trône. Il fut donc tout d’abord soutenu pour cela par une partie des mongols, mais très vite il se rendit odieux à tous du fait de ses exactions, et de sa tyrannie.